计量经济学,回归方程的F检验参数k是什么?怎么取?
题目
计量经济学,回归方程的F检验参数k是什么?怎么取?
如题,F检验里用到的参数n和k分别是什么?怎么确定是多少?
答案
F检验的统计量在原假设下服从F分布,F分布的随机数可以从两个卡方分布得来.
如果X服从自由度为d1的卡方分布,Y服从自由度为d2的卡方分布,那么：
(X/d1) / (Y/d2) 服从F(d1,d2)分布.
回归里的F检验一般来说n是样本数,k是独立变量(regressor)的数量（包含常数1）.
举一反三
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