怎么样用AIC和SC准则判断滞后阶数?
题目
怎么样用AIC和SC准则判断滞后阶数?
答案
AIC/SBIC的指标是负数 一般值越小表示模型越精简parsimonious(绝对值越大越好)
你要算出可用sample大小一样情况下不同模型的AIC/SBIC 然后比较那个最小
比如你有100个样本 你做AR(1) 可用的样本只有99个 做AR(2) 可用样本只有98个 如果你要比较这两个模型的优劣 你只能有98个可用样本 来计算Information Criterion
举一反三
我想写一篇关于奥巴马的演讲的文章,写哪一篇好呢?为什么好
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