设（X,Y）的协方差矩阵为C=（4 -3；-3 9）,求X与Y的相关系数pXY.

题目

设（X,Y）的协方差矩阵为C=（4 -3；-3 9）,求X与Y的相关系数pXY.

答案

C=
4 -3
-3 9
所以x的方差是4,Y的方差是9,
COV(X,Y)=-3
所以相关系数=COV(X,Y)/[根号（4*9）]
=-3/6
=-1/2