设{W（t),t>=0}是参数为d的平方的（打不出来那个方差的符号,W(t)-aW(t-h) t>=o h>0是常数,求：

题目

设{W（t),t>=0}是参数为d的平方的（打不出来那个方差的符号,W(t)-aW(t-h) t>=o h>0是常数,求：
X(t)的意味概率密度分布函数
X（t)服从N(0,d平方（a平方（t-h)-2a(t-h)+t)） 为什么呢
这里面涉及到一个问题,正态分布的可加性是一定要两者独立呢,这道题显然不独立,那么如何判断这个是正态分布的,又怎么计算方差.
先谢啦.会的写下过程啦.

答案

维纳过程是独立增量过程.知道了这一点,以下是计算问题.------------------------------------------------------{W(t),t≥0},σ²t,是一个维纳过程.X(t)=W(t)-aW(t-h),t≥0,h>0 是常数.求：X(t)的一维概率密度分...