假如证券组合由两个证券组成,它们的标准差和权重分别为 20%、25%和0.35、0.65.

假如证券组合由两个证券组成,它们的标准差和权重分别为 20%、25%和0.35、0.65.

题目
假如证券组合由两个证券组成,它们的标准差和权重分别为 20%、25%和0.35、0.65.
假如证券组合由两个证券组成,它们的标准差和权重分别为
20%、25%和0.35、0.65.这两个证券可能有不同的相关系数.当相关系数为多少时这个证券组合的标准差最大?最小?
答案
当相关系数为1时,证券组合的标准差最大,是20%*0.35+25%*0.65=23.25%
可见没怎么降低整个组合的风险.
当相关系数为-1时,证券组合的标准差最小,是|20%*0.35 - 25%*0.65|=9.25%
大幅降低了整个投资组合的风险.
举一反三
已知函数f(x)=x,g(x)=alnx,a∈R.若曲线y=f(x)与曲线y=g(x)相交,且在交点处有相同的切线,求a的值和该切线方程.
我想写一篇关于奥巴马的演讲的文章,写哪一篇好呢?为什么好
奥巴马演讲不用看稿子.为什么中国领导演讲要看?
想找英语初三上学期的首字母填空练习……
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