计量经济学中DW统计量是什么意思?在N多模型检验中,DW统计量的结果反映什么问题,
题目
计量经济学中DW统计量是什么意思?在N多模型检验中,DW统计量的结果反映什么问题,
答案
Durbin Watson 统计量用来检验残差一阶自相关 只能检验一阶不能检验高阶自相关
DW = sum (eps_t - eps_{t-1})^2 / sum (eps_t)^2 约= 2(1 - r)
r表示相邻残差之间的相关系数
如果r = 0 也就是说近似于2的DW值表示残差不存在相关性
如果r > 0 也就是说接近0的DW值表示正相关
如果r < 0 也就是说接近4的DW值表示负相关
一般DW统计量的表提供d_l和d_u
DW < d_l 正相关
d_l 4 - d_l 负相关
举一反三
我想写一篇关于奥巴马的演讲的文章,写哪一篇好呢?为什么好
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