计算利率期望值

题目

计算利率期望值
用人民币购入一笔一年期英镑,英镑利率是9%.
英镑对人民币汇率变动及概率如下:
波动程度 概率
2% 10%
-5% 20%
0% 20%
1% 50%
求英镑融资利率的期望值.
573%,

答案

用概率做权重求英镑波动程度的加权平均,得-0.30%即为英镑对人民币汇率变动的期望值.假设本金是x,现在英镑对人民币汇率为1:r,那么一年以后英镑对人民币的期望值为1:r*(1-0.3%)所以以人民币为本币来看,这一年的收益就...